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RAR%の計算式 タートル流投資の魔術

※この記事は2019/9/16に作成されました。

こんにちは、ケネです。

タートル流投資の魔術の第12章でRAR%という指標が出てきます。
読んでいてRAR%って何?という方向けに計算式をあげておきます。

統計学を忘れてしまった、学んだことのない方向けの記事です。

伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術

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RAR%(回帰年間利益率)は直線回帰

RAR%(回帰年間利益率)はバックテストの開始、終了日の変化の影響を小さくするために考案された指標です。
(RAR%の詳細な解説、使い方はタートル流投資の魔術を参照してください)

「直線回帰」はそれぞれの点(収益値や価格値など)からの距離が最も小さくなるような直線で、集めたデータの傾向を表すことができます。

以下のような散布図に引かれた線をイメージするとわかりやすいです。

回帰直線の例

回帰直線の計算式

回帰直線は一次関数なので、傾きと切片がわかれば線を引くことができます。

傾きは「相関係数 ×(yの標準偏差 ÷ xの標準偏差)」、
切片は「yの平均 - (傾き × xの平均)」で求められます。

なお、Excelでは傾きはSLOPE関数、切片はINTERCEPT関数で計算できます。

まとめ

RAR%は直線回帰なので、統計学の直線回帰を使えば算出できます。

タートル流投資の魔術は統計学の基礎はわかっている前提で書かれていますし、トレードの勝率も統計で計測しています。

統計学を忘れていた人、学んだことがない人はこの機会に習得すると役に立つかもしれません。

完全独習 統計学入門

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※統計学は習得難易度が高いので、初学者は簡単に読める本がオススメです。